Justo cuando estaba en uno de los mejores momentos de su carrera con su propia compañía de baile, Anna Pavlova murió en una de su giras en la ciudad de la Haya, en los Países Bajos por culpa de una neumonía. Tenia tan solo 49 años.
Parece ser, que viajaba en un tren dirección a la Haya cuando éste tuvo un accidente dejando a personas heridas en la nieve. Al ver esta situación, salió a ayudar a la gente, originando el inicio de un fuerte resfriado que terminaría con una neumonía mortal.
Antes de morir y como último deseo, pidió su traje de La Muerte del Cisne, para vestirlo por última vez.
Por último y como dato curioso es que después de su muerte se han hecho muchos homenajes a la gran bailarina que fue, pero uno de los que más nos han llamado la atención, es un postre mundialmente famosos que se llama Pavlova en su honor.